鉴于金融市场的复杂相依结构及单个Copula函数的局限性，本书将单个Copula函数拓展至混合Copula函数，并探讨混合Copula函数在多资产挂钩的理财产品定价中的应用。实证分析表明，基于混合Copula函数的蒙特卡罗模拟定价一致地优于基于单个Copula函数和基于Cholesky分解法的蒙特卡罗模拟定价的精度。总之，本文对Copula理论及其在金融上的应用进行概括和总结。尽管该理论近年来在靠前外已经取得相当成果，但是毫无疑问该理论如果想成为强有力的金融分析工具，特别是风险管理和多变量时间序列分析的有力工具，其仍然亟需进一步的发展和完善。且目前的Copula函数基本上都是基于参数的基础上，因此，如何实现Copula函数的非参估计也是我们未来将要思考和实现的问题。
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