《高级计量经济学》用一个统一的分析框架，系统介绍了现代计量经济学的基本理论与方法。首先，详细介绍了经典线性回归模型的有限样本理论；然后逐一放宽经典回归模型的假设限制，采用大样本分析方法，将线性回归模型推广到独立同分布样本与时间序列样本，介绍了回归扰动项存在条件异方差、自相关以及解释变量存在内生性等各种情形下的线性回归模型理论；最后，介绍了涵盖线性与非线性回归模型及各种条件矩模型的广义矩方法，以及条件概率模型的似然估计法与拟似然估计法。本书强调计量经济学理论与方法的直观解释，以帮助读者更加深刻地理解计量经济学的理论实质。同时，每章还提供了经济学、金融学的典型启发性例子，说明相关计量经济学理论与方法的重要作用及用途。每章的习题也是紧扣主要内容，这些习题有助于消化、理解各章所介绍
