半参数模型是微观计量经济学里的一个热门研究课题。本书针对半参数模型作出了如下贡献： ，修正了平均导数估计值的一些弱点。 第二，把部分红性模型的罗宾森（Robinson)方法推广到非线性模型。 第三，把半参数方法应用到失落数据问题。 第四，就特定模型计算了半参数估计值的上界。 第五，把半参数方法推广到时间序列。 第六，用半参数方法对计量经济学模型进行统计推断。

张欣教授的这本书系统地介绍了CGE模型的原理和编程，为有志入门CGE模型的学者和学生提供了一本深入浅出、直观、易于操作的教科书，填补了该领域中系统的入门教科书的空白。本书还根据中国学生知识结构的特点，将CGE建模中经济学的理论与计算机编程建模有机地结合起来，是培养本土CGE建模和分析专业人才的不可多得的好书。

经济学的实践需要对来自数学、统计学和数理经济学公式的广泛知识。在本书中希望为经济学专业学生和学者提供一本专门的公式汇编。除了一些经常为经济学家所用到的数学和统计公式外，本书还包含了不少纯经济学的结论和定理。书中的公式还包含了回顾其数学内涵所需的最少限度的注解。

但凡学过宏观经济学的，没有不知道菲利普斯曲线的。菲利普斯曲线刻画的是通货膨胀与实体经济之间的关联（主要是通胀与失业之间的关联）。这一关联一直以来就是宏观经济学争论的焦点。本书请出在西方宏观经济学界举足轻重的几位大家（既有老牌经济学家如加尔布雷斯、索洛，也有新锐经济学家如泰勒、曼昆、本·弗里德曼），为我们展现了一场关于菲利普斯曲线是否存在、货币当局应如何行动的精彩辩论。这场辩论，一方面可以使我们了解到现代宏观经济学的前沿问题，另一方面也对当前我国中央银行的政策实践提供了有益的借鉴。

本书主要介绍非线性时间序列理论和方法的一些研究成果，尤其以近十年来发展起来的非参数和半参数技术为主本书不仅对这些技术在时间序列状态空间、频域和时域等方面的应用给出了详细的介绍，同时，为了体现参数和非参数方法在时间序列分析中的整合性，还系统地阐述了一些主要参数非线性时间序列模型（比如ARCH／GARCH模型和门限模型等）的近期研究成果。此外，书中还包含了一个对线性ARMA模型的简洁介绍为了说明如何运用非参数技术来揭示高维数据的局部结构，本书借助了很多源于实际问题的具体数据，并注重在这些例子的分析中体现部分的分析技巧和工具。阅读本书只需要具备基础的概率论和统计学知识。 本书适用于统计专业的研究生、面向应用的时间序列分析人员以及该领域的各类研究人员。此外，本书也对从事统计学的其他分支以及经济计

本书更新和发展了期望效用理论在风险分析和金融决策制定中的应用。在20世纪40年代，Von Neumann和Morgenstern开创了期望效用理论的应用，但是，在金融管理中所使用的大多数效用函数仍然是相对简单的，并且假定是在一个均值－方差的世界里。考虑到风险和不确定性经济学的进展，本书集中于期望效用在金融、宏观经济学和环境经济学中的更为丰富的应用。 本书分8篇，共27章。第Ⅰ篇建立期望效用理论及其相关概念。第Ⅱ篇研究包含两种不同资产的不确定性条件下的标准组合问题。第Ⅲ篇引入基本的超平面分离定理和对数超模函数，作为求解不确定性条件下各种决策制定问题的技术工具。第Ⅳ篇分析涉及多个风险的选择问题。第Ⅴ篇研究Arrow-Debreu组合问题，而第Ⅵ篇分析消费和储蓄。在前几篇分析的基础上，第Ⅶ篇分析在一个Arrow-Debreu经济中，风险和时间的均衡价

本书分别就面板数据的静态模型，动态模型、单位根和协整分析，受限因变量、变系数模型和前沿模型等六大领域进行了全面探讨，侧重介绍静态模型、动态模型、单位根和协整分析。 与同类作品比较，本书有三个突出特点：，经典例子多。结合的国际期刊论文——新政治经济学代表人物阿塞莫格鲁教授2003年的经典之作《财富的逆转》，卢卡斯的理性预期模型，经典的跨国经济增长收敛性检验等，通过提炼经典论文的要点，帮助读者更加深入地思考和熟练地掌握各种面板数据分析方法。第二，实用性强。结合国外比较流行的计量软件Stata进行深入浅出的实战演练，并帮助经济研究人员用较短的时间、全面系统地掌握面板数据模型。第三，覆盖面广。它涉及面板数据模型的众多领域。