《期货量化交易系统的构建》逐步阐述如何进行交易策略的设计、测试和优化，以及讨论了投资组合、止损、风险管理、参数优化、策略改进等系统交易的关键性问题，通过综合测试，构建了一个完整的期货量化交易系统，从而解决了何时入场、何时出场、交易哪个品种、交易多大的头寸、是否需要投资组合、使用怎样的交易策略等问题，同时将交易系统运用到实战，并对其绩效进行风险评估以及如何事前、事中、事后评估和控制交易风险。 《期货量化交易系统的构建》对量化方法进行了如下创新：从投资组合角度测试对比交易策略、使用3年滑动窗口等方法评估交易策略的优劣、交易周期和时间框架的测试设定、止损的利弊、风险资金比例的确定和头寸计算，以及使用VaR来控制账户风险等，最后形成明确的交易规则，这些规则对交易者具有很强的参考与实战价值
