全书共分三篇, 22章。篇为引论与背景, 介绍了横截面与面板数据研究的背景知识, 包括三章内容, 主要介绍了条件期望、偏效应、弹性、基本渐近理论等内容。第二篇为线性模型。包括第4章到1章, 主要介绍了单方程线性模型与普通二乘法估计、单方程线性模型的工具变量估计、利用普通二乘法与广义二乘法估计方程组、利用工具变量的系统估计、联立方程模型、基本线性不可观测效应面板数据模型等内容。第三篇为非线性估计的一般方法, 包括2章到4章, 主要介绍了M估计、非线性回归以及分位数回归, 极大似然法, 广义矩方法与距离估计等。