奇异及组合奇异期权是衍生金融产品创新发展的形态,它们拓展普通期权并综合构成成分的各奇异期权特征,增强了风险管理能力,这给期权定价带来了很大挑战。《奇异及组合奇异期权定价研究:模型架构与推导(清华汇智文库)》从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发,通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权,CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权,跳一分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权,虹式亚洲期权,多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。